Vuoi Operare in Borsa con i Trading System?...

Alla ricerca del Sistema Perfetto?!

Quando si inizia a fare trading online si viaggia alla ricerca di un sistema che ci indichi quando comprare e cosa comprare, si ascoltano i consigli della banca, si ascoltano gli amici, si leggono le indicazioni sul giornale, sui forum o sui siti internet che trattano questo argomento, in pratica si va alla ricerca disperata di realizzare il sogno di poter guadagnare un sacco di soldi lavorando praticamente pochissimo o niente, soprattutto da casa o da qualsiasi altro posto si voglia, per esempio anche quando siamo al mare a goderci le nostre belle vacanze.

Il problema sta nel fatto che questo sogno viene poi subito spazzato via da una profonda delusione quando si scopre che il nostro capitale invece che crescere e moltiplicarsi fa esattamente il contrario, diminuisce sempre di più, il più delle volte si rischia di abbandonare questa attività uscendo a testa bassa e con il timbro stampato in testa con su scritto "basta soldi in borsa è tutta una fregatura!", altre volte invece si continua a credere e ci si rialza per tornare a combattere ma il 90% torna innervosito e gira disperato per tutto il web acquistando libri , frequentando corsi, abbonandosi a segnali operativi in modo da non commettere lo stesso errore dell'ultima volta, quello di entrare nel campo di battaglia solo con l'istinto senza prima avere una formazione professionale propria, il problema pero' non finisce quì, il mercato è fortissimo e gioca di psicologia, è come un'onda altissima che spazza via tutti quando passa e solo chi è bravo ad usare il surf riesce a cavalcarla.

La ricerca disperata , normalmente, è finalizzata a trovare il metodo perfetto!
Ma che cos'è il metodo perfetto? Soprattutto esiste?...

Il metodo perfetto è quello che ci permette di guadagnare tantissimi soldi in poco tempo e che ha una costanza regolare di crescita. Ma ci credi ancora alle favole?

Alla fine qual'è il risultato della ricerca disperata?

1. si spendono moltissimi soldi per acquistare libri di trading , frequentare corsi e il metodo perfetto non ce lo spiega nessuno.

2. invece di soffermarsi sul metodo che ci piace di piu' , svilupparlo e studiarlo abbiamo in testa un migliaio di tecniche, di formule e sistemi per operare con la conseguente confusione che porta all'insuccesso certo proprio perchè non si usa una strategia fissa ma si provano una alla volta tutte quelle studiate in base a quella che sembra funzionare meglio in quel momento.

A volte bastano poche regole per operare con le probabilità a favore, regole che possono essere tradotte in un sistema meccanico statistico, il trading system.

Qual'è il vero SEGRETO per guadagnare nei mercati finanziari?

come ho già detto altre volte la risposta è semplice, banale ma vera e se non si fa così, secondo la mia esperienza di anni in questo settore, non si puo' svolgere questo lavoro:

1. avere un sistema che statisticamente ci fa guadagnare un po' di piu' di quello che ci fa perdere , non è importante avere un sistema che guadagna tanto o che indovina il 70-80% delle operazioni, l' importante è soltanto avere un metodo con un profit factor superiore a 1, meglio se superiore all' 1,5  il che significa che sta guadagnando oltre 1,5 volte ciò che sta perdendo, questo concetto è importantissimo ed è la regola che usano per esempio i casinò per fare un sacco di soldi, pensa solo che, la rulette sfrutta questo principio, la probabilità di questo gioco è di circa il 53% da parte del banco e il 47% dalla parte del giocatore ma quel "misero" 3% è ciò che fa la vera differenza.

2. seguire delle semplici ma sacrosante regole di money management (del tipo, usare la leva finanziaria con criterio, ossia non rischiare più del 2% del capitale al massimo per ogni trade, se il capitale aumenta l'esposizione aumenta, se di minuisce si farà altrettanto).

3. avere la massima disciplina possibile (per rendere molto piu' semplice la realizzazione di questo è consigliato l'utilizzo di diverse strategie per diversificare, quindi multisystems), uno degli errori più frequenti e gravi è quello di voler cambiare sistema quando ci troviamo in un periodo di drawdown (pensaci bene, è l'errore che commette la maggiorparte dei trader neofiti).

n.b. Attenzione a queste regole scritte quì sopra perchè fanno veramente la differenza tra poter o non poter riuscire a fare questo lavoro.

Che cos'è un trading system meccanico?

I trading systems non sono altro che un'insieme di regole che danno le condizioni per entrare e uscire dal mercato, questo è il motore (la rulette per i casinò).

I trading systems hanno il bellissimo vantaggio che tolgono totalmente la responsabilità decisionale del trader, tolgono la discrezionalità e danno la possibilità di testare nel passato la strategia per vedere come hanno funzionato e quindi danno modo di fare una selezione per poter usare solo meccanismi con statisticamente probabiltà a favore.

Il trader e il ricercatore

Il trader e il ricercatore sono 2 professioni diverse e non è detto che chi svolge queste 2 attività siano la stessa persona.

Il ricercatore è colui il quale studia i mercati, studia le tecniche, programma, svolge test , statistiche e sviluppa quindi metodologie che poi vengono consegnate al trader (esecutore). Il compito del ricercatore è quindi quello di studiare i mercati e studiare sempre nuove metodologie e tecniche per sviluppare nuove idee, in piu' deve testare ed analizzare le varie statistiche.

Il trader è colui il quale opera nei mercati finanziari sistematicamente e praticamente usufruendo di una metodologia precedentemente creata dal ricercatore (se stesso o altri). Il compito del trader deve quindi essere quello di scegliere il metodo (creato dal ricercatore), il broker piu' efficente, seguire un money management corretto, eseguire praticamente gli ordini e deve assolutamente essere disciplinato.

L'obbiettivo di entrambi è quello di svolgere al meglio possibile il proprio lavoro e di portarsi a casa la "pagnotta" e nient'altro! Il sogno del ricercatore è di creare il sistema perfetto, il sogno del trader è di usare il sistema perfetto ma l'unico modo per svolgere questi lavori al meglio è quello di seguire alla lettera ciò che abbiamo detto prima. Un trader che non segue un money management e non svolge questa attività con disciplina sarà destinato al fallimento. Un ricercatore che non riesce a sviluppare sistemi solidi che portino le probabilità a favore sarà destinato al fallimento.

Operare con i Trading System

come dicevamo il ricercatore è colui il quale studia e crea i sistemi o le condizioni per operare in borsa, il trader è colui il quale svolge il lavoro di esecutore pratico di una strategtia prestudiata.

Operare con i trading system è un vero e proprio lavoro, il lavoro del trader che deve operare per portarsi a casa lo stipendio per vivere come in un qualsiasi altro lavoro, oppure lo fa per arrotondare, questi sono gli unici obbiettivi che si deve prefiggere per svolgere questa attività.

Andiamo a studiare in pratica questo lavoro:

abbiamo detto che ci sono 3 cose importanti che il trader deve fare ma quanto importanti sono nell'attività?

_il metodo ha un'importanza del 25%, serve un metodo o trading system che ha un profit factor di almeno 1,2.

_il money management ha un'importanza del 35% (più del metodo), è ciò che aiuta alla corretta gestione del proprio capitale e controlla il rischio.

_la disciplina molto spesso è ciò che fa la differenza tra un trader vincente e un trader perdente, ha un'importanza notevole (40%). Come una qualsiasi altra attività ci sono momenti dove il lavoro va meglio e dei momenti dove il lavoro scarseggia , ci sono più problemi o più spese, nel trading è la stessa cosa, quando si utilizza un sistema si va certamente incontro a dei periodi di vincita superiori alla media e dei periodi di perdita detti drowndown, molto spesso in questi periodi negativi il trader abbandona il sistema per paura e quindi perde la disciplina che dovrebbe avere, quando poi il sistema (imprevedibilmente) ricomincia a guadagnare si ripaga delle perdite e porta in utile il capitale ma in questo momento il trader sarà ancora inattivo e quindi non potrà beneficiare di questo andando così a modificare il naturale meccanismo preventivamente testato, il risultato quindi, nella maggior parte dei casi è questo:

il trader opererà sicuramente quando il sistema starà perdendo e rimarrà probabilmente fermo quando il sistema starà guadagnando. Qualsiasi trader che non crederà a questo lo pagerà direttamente sulla sua pelle.

Secondo la mia esperienza e quella di molti altri trader professionisti, il miglior modo per ridurre il problema della disciplina è quello di operare con più sistemi diversi (se si utilizzano trading systems meccanici) in modo da ridurre il più possibile il drawdown e quindi diversificare oppure avere un proprio sistema solido e credere ciecamente ad esso e a se stessi senza esitare (non è perniente da tutti).

Come faccio a sapere quando abbandonare effettivamente un sistema di trading meccanico?

un parametro importante che può essere valutato per prendere questa decisione e quindi quella di abbandonare un sistema e manutenzionarlo o sostituirlo con un'altro potrebbe essere quello di monitorare il drawdown, quando l'effettivo drawdown che stiamo subendo risulta essere doppio ripetto a quello massimo riscontrato nel test è un allarme, un segnale di inaffidabilità, cioè con probabilità il mercato su cui si sta operando si è evoluto o ha cambiato carattere di conseguenza il trading system potrebbe non funzionare più bene.

L'attività del trader di sistemi meccanici secondo il mio parere:

Secondo la mia esperienza di anni in questo settore mi porta a dare dei consigli al trader che vuole intraprendere questa attività, diciamo anche che cio che consiglio è cio che più mi piace.

La mia passione è legata anche alla ricerca e quindi al lavoro del ricercatore ma se parliamo del lavoro del trader utilizzando trading system questo è il mio piano:

1. Operare principalmente in modo tranquillo, non amo stare sempre incollato al monitor tutto il giorno per osservare il mercato, è chiaro che ci possono essere maggiori occasioni ma avere tempo libero da dedicare alla mia vita non ha assolutamente prezzo (attualmente il mercato si è evoluto con l'innovazione del trading e quindi esistono sempre più trading systems automatici al 100% che comprano e vendono da soli).

2. Operare (se possibile) con almeno 2-3 sistemi contemporaneamente in modo da diversificare e quindi avere la mente rilassata per essere disciplinati al massimo (quindi oltre alla nostra operatività discrezionale anche io utilizzo il trading automatico per diversificare)

3. Seguire saldamente delle regole di money management che aiuta a tenere stabile l'attività, ridurre il rischio, diminuire o incrementare l'investimento in base al capitale, quindi, ancora una volta la mente libera dalle preoccupazioni (aiuta la disciplina).

n.b. una vastissima scelta di trading systems automatici la si trova in uno dei portali più grossi dedicati al trading automatico che è ZuluTrade (il servizio è gratuito perchè viene pagato dai brokers che hanno interesse ad accaparrarsi nuovi clienti).

Simone Fanton

Blog di Borsa:
www.nonsoloforex.net