Io personalmente preferisco operare in modo "mordi e fuggi" e soprattutto senza tanto dover monitorare il mercato costantemente, in poche parole cercare di rendere questo lavoro il più vicino possibile ad una rendita AUTOMATICA!
Non mi interessa dove e cosa farà il titolo o il future dopo, a me interessa, mirare bene come un cecchino e quindi entrare nel momento giusto, prendermi una fetta di guadagno e andarmene via a gambe levate e chi si accontenta gode!
Ovviamente ci deve essere anche
un controllo del rischio che è una delle cose fondamentali per cui
chi fa trading online non se ne deve mai dimenticare!
Uno
dei metodi migliori per controllare il rischio è quello di adattarlo
alla volatilità.
In questo passo parliamo della gestione della posizione che in questo metodo è definita semplicemente da uno stop loss e un take profit, ecco perchè parlavo di "mordi e fuggi" e di rendita automatica, in poche parole una volta entrati in posizione basta inserire in automatico il livello di stop e il livello di take profit e spegnere il pc! o viene raggiunto il primo o viene raggiunto il secondo non ci sono alternative.
La distanza del take profit è data dal valore dell'indicatore ATR su time frame a 3 ore (uno degli indicatori di volatilità presenti in quasi tutti i software di analisi tecnica)...
in questo momento, ad esempio sta segnando il valore di 211,25 punti, il che significa che il take profit andrà posizionato 210 (arrotondato) punti dal prezzo di ingresso. Se siamo entrati long a 23000 punti il take profit sarà 23210 ma dove sarà lo stop loss?
Per lo stop loss si deve fare un conteggio ulteriore, questo perchè io voglio che il mio stop loss, pur mantenendo più o meno le stesse probabilità, sia al massimo uguale alla distanza del take profit ma possibilmente inferiore.
Come possiamo fare?
Dobbiamo guardare il minimo (in caso di operazione long) o il massimo (in caso di operazione short) della barra su cui siamo entrati e sommarlo al valore di stop loss che avremmo solo con l'ATR.
In poche parole, se l'ATR è 210 punti e io sono entrato long a 23000, il mio stop deve essere al massimo a 22790, adesso andiamo a vedere se è possibile diminuirlo mantenendo le stesse probabilità. Supponiamo che il minimo della barra sia stato 22850 noi faremo una semplice media tra i due valori e quello sarà il nostro valore di stop da inserire, quindi: (22790 + 22850) / 2 = 22820 valore dello stop loss.
Di conseguenza adesso ci restano solo 2 possibilità:
1. I prezzi vanno in stop loss, quindi in perdita ed in questo caso avrò perso 180 punti
2. I prezzi vanno in take profit, quindi in guadagno ed in questo caso avrò guadagnato 210 punti
pur mantenendo più o meno le stesse probabilità.
Riguardo le probabilità, il concetto logico parte dalla classica monetina...
Facciamo un esempio pratico, se io operassi in borsa andando long quando la monetina mi da testa e short quando la monetina mi da croce, in più inserissi un take profit di (ad esempio) 200 punti ed uno stop loss di 200 punti quante probabilità avrei di indovinare o di perdere?...Beh, la risposta mi sembra abbastanza ovvia...50%!
Ecco, partendo da questo concetto abbiamo sviluppato il metodo, ossia sostituendo la classica monetina con ben 2 software che messi insieme, invece di darci il 50% ci danno "testa o croce" con probabilità che vanno oltre a queste, e quì abbiamo sistemato il primo problema, il secondo era quello di trovare un sistema che faccia in modo di aumentare il guadagno rispetto alla perdita e quindi controllare il rapporto di rischio, ossia fare in modo che se la direzione della "moneta" è corretta si riesca a guadagnare più di quanto si potrebbe perdere in caso la direzione sia scorretta ed è per questo che abbiamo introddotto il calcolo spiegato prima per ridurre lo stop loss grazie al valore di minimo o massimo del time frame che già questo ci da un supporto o resistenza tecnica.
Devi sapere una piccola curiosità statistica: se si presenta una barra rialzista, con probabilità del 70% circa, il suo minimo nella barra successiva non verrà violato, viceversa per una barra ribassista.
